Wall Street Pit Die Wall Street Pit ist der Ort, um profitabel Handel Ideen alle über den Handelstag 24/7 zu teilen. Fühlen Sie sich frei, Ihre Bestände zu posten. Casual Lounge Setzen Sie sich und chatten Machen Sie Freunde, reden über Filme, das Wetter, Politik, Witze, Sport, Geld-Management, oder einfach alles andere. TheLion Central Diskutiere alles über TheLion. Siehe die neuesten Ankündigungen und Updates. Post Ihre Website-Vorschläge oder Fragen zu stellen. Gurus Antworten Fragen Dieses Forum lädt alle Händler von Anfängern zu Meistern, um alle Fragen an bekannte Markt Gurus / Masters über die Kunst und Herausforderung des Handels Aktien für ein Leben zu stellen. Die meisten aktiven Trader-Foren Wall Street Hot Shots - Beste der besten Trader an der Wall Street Pinks und BB - Pinks und BB Top Stock Picks MissionIR Small-Caps - Wir wissen, dass unsere Reputation auf die Integrität unserer Kunden basiert und gehen zu großen Längen zu Sicherzustellen, dass die vertretenen Unternehmen sich an bewährten Geschäftspraktiken halten. GROSSES PORTFOLIO - Gesunder Menschenverstand - Gemeinsamer Sinn für Investitionen auf realistischen Zahlen beruhen Bergbau und Rohstoffe Eh - Alle Dinge Rohstoff bezogen, konzentriert sich auf Junior Bergleute, und alle spielt kanadischen verwandt. Schreiboptionen - Dieses Forum ist für diejenigen, die Ideen auf Schreiboptionen teilen wollen. Die meisten Menschen, die Optionen zu kaufen sind Spekulanten, die den Preis einer Aktie in eine Richtung bewegen, um zu profitieren. Writing-Optionen kann man in jeder Richtung zu profitieren. Stock-Picks und Trading-Strategien StockIdeas antwortete 19.12.2016 um 11:00 Uhr Dow Chartingavontureke geantwortet 19. Dezember 2016 um 02:57 GOLD: Verlängert Verluste auf Bear. FXTechstrategy geantwortet Dec 18, 2016 at 9:11 PM New in Börsenhandel: wo to. rynev33 geantwortet 18. Dezember 2016 um 02.25 Uhr EURUSD: Retains seine Broader. FXTechstrategy geantwortet 18. Dezember 2016 um 8.13 Uhr quotMarket Radarquot Rückkehr zu. John Kurisko geantwortet Der Handel mit FocusWEEKLY FORECAST (19 - 23.SA Market antwortete am 17. Dezember 2016 um 8:22 Uhr Samstag Links: ein Vitamin. Die Optionen Forum Optionen Trading Hauptkategorie des Options Trading Forum Die US-Notenbank kündigte ihre lang erwartete Zinserhöhung am Mittwoch an Während die Märkte versuchen, abzuleiten, wie schnell die Zinsen steigen, Zinssatz - sensitive Aktien, wie die im Versorgungssektor, sahen einen Sprung in ihrer impliziten Volatilität. Wie fast allgemein erwartet, gab die Federal Reserve am Mittwoch bekannt, dass sie ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf eine neue Spanne von 0,5-0,75 anhebt. Dies war nur das zweite Mal in einem Jahrzehnt, dass die Fed hat die Preise erhöht. In den Zinsentscheid ging der Optionsmarkt in einer 90,7-Chance, dass die Fed die Zinssätze um einen Viertelpunkt erhöhen würde, so das CME-FedWatch-Tool. Diese Chancen waren tatsächlich etwas nach unten von der vergangenen Woche, aber immer noch im Bereich der Nähe-Sicherheit. Aber während die Mittwochswanderung gut telegraphiert war, sind die Aussichten für den Rest des Jahres 2017 unsicherer. Für seinen Teil, die Feds quotdot plotsquot jetzt vorhersagen drei Rate Wanderungen im Jahr 2017. Dies ist eine mehr als zuvor geschätzt. Die nächste Zinsankündigung wird voraussichtlich am 1. Februar erwartet. Derzeit sieht der Markt derzeit nur wenig Chancen für eine Zinserhöhung. Das FedWatch-Tool projiziert derzeit nur eine 6 Chance auf eine weitere Wanderung im Februar (und keine Chance, dass jede Wanderung mehr als einen Vierteltel-Punkt wäre). Auf der Suche nach weiteren heraus, wird die Fed eine weitere Politik Ankündigung am 15. März und dann wieder am 3. Mai. Derzeit bedeutet der Konsens unter den Marktteilnehmern auf eine fast 27 Chance einer Rate Wanderung bis März (mit einer sehr dünnen Chance, dass die Preise werden Einen halben Prozentpunkt höher als das Ende dieser Sitzung). Bei der Mai-Sitzung sind die Chancen auf etwa 40 für eine weitere Wanderung bis dahin sitzen. Nach den Märkten, wird eine weitere Zinserhöhung nicht wahrscheinliche bis zum 14. Juni Treffen, wenn es eine bessere als 75 Chance auf weitere Wanderungen am Ende dieser Sitzung. Bis zum Ende des Jahres zeigt der Handel, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass diese Preise werden einen halben Punkt höher sein. Es ist eine bessere als 60 Prozent Chance, dass die Preise werden entweder 50 oder 75 Basispunkte höher bis zum Ende des 13. Dezember Sitzung. Die Performance in den Utility-Aktien gilt als stark verzinslich. Dies liegt daran, dass eine der wichtigsten Attraktionen der Branche für Investoren ist die hohe Dividenden oft in dem Segment angeboten. Impliziert Volatilität für die meisten der wichtigsten Sektoren am Mittwoch (Technologie war die einzige Ausnahme), mit Versorgungsunternehmen führenden Weg. Die implizite Volatilität für XLU, die SPDR Utilities ETF, stieg am Tag um 8,6 an. XLUs implizierte Volatilität machte Stottern Schritte höher von August bis November, als Erwartung einer Zinserhöhung wuchs. Es erreichte 21,1 am 10. November, dessen höchster Abschluss seit Mitte Februar. Es kam von dieser Marke, und bleibt von seiner 2016 hoch, auch mittwochs IV springen in der Branche. Im weiteren Verlauf des Ausscheidens am 27. März für XLU, der sowohl die Februar - als auch die März-Fed-Sitzungen umfasst, wird derzeit eine ATM-Straddle-Prämie von 7,4 gezeigt. Denken Sie daran, an diesem Punkt, Märkte sind die Vorhersage einer 27 Chance, dass die Preise weiter höher sein wird. Die ATM Straddle Premium für 16. Juni (zwei weitere Fed-Treffen auf der Straße vom 17. März) sitzt um 10.4. Es sitzt bei 15,2 für den 19. Januar 2018, Verfall. Marktchameleon / Blog / Post / 2016/12/15 / Dienstprogramme-in-Fokus-als-Markt-kontemplates-gefüttert-s-Rate-Wander-Pläne 16. Dezember 2016, 19:59 Zurück 119.87 Einkommen mit Optionen Diskussionen über Strategien zur Erzielung von Einkommen. Gedeckte Anrufe, Verkauf Put und erweiterte Optionen Einkommensstrategien. Erfahren Sie Optionen Handel mit einer Gemeinschaft von Kollegen. Selling setzt auf Sketchers Big Insider-Kauf in SKX heute: Insider-Kauf wird oft als bullish Signal für eine Aktie gesehen. Schließlich sollte niemand mehr Informationen darüber haben, wo ein Unternehmen als der CEO führt. Greenberg schöpfte 500.000 Aktien oder fast 11 Millionen Wert von Aktien, keine kleine Wette auf die Casual Schuhe Firma. Er bezahlt einen durchschnittlichen Preis von 21,96, und die Aktie stieg auf mehr als 26 auf den heutigen Nachrichten. Getrennt, wurde Skechers zu einem Kauf durch Buckingham Forschung aktualisiert, die die Aktien ein Preisziel von 31. Juicy Short Puts Chancen post Wahlen schloss meine Credit-Spread 0,05 Realisierung nahe an max Profit. Überrascht, wie einfach es war, wenn man bedenkt, Puts waren weit OTM gefüllt. Meine Vermutung ist die andere Seite wollte aus. Option Hedging-Strategien Der Portfolio-Schutz ist entscheidend für den Aufbau von Vermögen im Markt. Und Optionen sind die beste Methode, um Ihre Investitionen zu schützen. Erfahren Sie, wie Sie Optionen verwenden, um Ihr Nest-Ei gegen Marktabschwünge, Black Swan Veranstaltungen zu stärken. Strategische Strategien zur Absicherung von Risiken. Apple Bull Call Spread Scenario - mit Optionen, um Risiken zu begrenzen itradevol Schöne aussetzen. AAPL schloss 112.12 heute. So würde diese LEAP Stier verbreiten eine tiefe in die Geld-Spread. Ich frage mich, gibt es eine Möglichkeit, Abbildung, die Verbreitung ist am effizientesten, in Bezug auf die Zahlung der niedrigste Zeitwert vs Dollar gewonnen gewonnen Zum Beispiel Ihre 100/105 Spread kostet 2,92 und kann bis 5 zu wachsen. Nun, was ist mit 100/110 und 105 / 115 call spreads Sizable hedge in QQQ Das Verfalldatum ist ein bisschen eigenartig. Sorte von gebunden an das Ende von Q1 2017. So vierteljährliche Mentalität, die typisch für Fondsmanager ist, schätze ich. QQQ geschlossen bei 116,6 heute so ist dies ein 10 aus der Geld-Hedge. Optionen Volatilität Einige Händler glauben, dass die Volatilität der wichtigste Faktor bei der Optionsbewertung ist. Besprechen Sie alle Dinge Volatilität hier. Stimme zu, stimme nicht zu, diskutiere und lerne Optionen, Bewertung, Volatilität und Preisgestaltung. Optionen QampA: Wie kann ich feststellen, ob die implizite Volatilität einer Option hoch oder niedrig ist? Der Versuch, um die implizite Volatilität zu handeln, teilt einige ähnliche Aspekte des Handels um den Aktienkurs. Viele Male wird es weiterhin auf und ab oszillieren, ohne ein endgültiges Signal, um anzuzeigen, welche Art und Weise die Volatilität bewegt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also, wie im Handel Aktien, eine wichtige Frage zu stellen ist, ist die Volatilität jetzt höher als es sein sollte oder ist es niedriger als es bequot Um diese Frage zu beantworten, werden Händler historische Muster in Volatilität sowie alle Neuigkeiten zu studieren Dass könnte es auf der Straße, wie ein Händler könnte die grundlegenden Daten und Marktgeschichte eines Aktienkurses zu untersuchen. Traders untersuchen, wie sich die Volatilität für den zugrunde liegenden Vermögenswert in der Vergangenheit verhielt. Bei MarketChameleon verwenden wir zwei unterschiedliche Maßnahmen der historischen Volatilität, um mit dem aktuellen Markt zu vergleichen. Die erste ist die historische Aktienvolatilität. Wenn Sie auf der Übersichtsseite nach einem bestimmten Ticker suchen, zum Beispiel IBM marketchameleon / Overview / IBM /. Youll sehen unter dem quotVolatilityquot Abschnitt an der Spitze ein Wert für heute, 20-Day und 52-Week. Dies ist die historische Aktienvolatilität, gemessen mit der Open-High-Low-Close-Berechnung. Diese Volatilität wird annualisiert - was bedeutet, dass sie die erwartete Volatilität für eine Aktie darstellt, wenn sie die gleichen Muster für ein ganzes Jahr halten würde. In diesem Beispiel hat IBM eine historische 20-Tage-Volatilität von 18,5 und eine 52-wöchige historische Volatilität von 17,6. Die zweite Benchmark ist die historische implizite Volatilität. Um dies zu messen, erfassen wir die 30-Tage-Implied Volatility (IV30) am Ende eines jeden Tages und nehmen einen Durchschnitt dieser Werte über ein ganzes Jahr. Zum Beispiel ist die IBM 52-Woche durchschnittlich IV30 19,3. Mit diesen Benchmarks setzen wir die Basislinien für den aktuellen Markt. Wenn Sie den Optionsmarkt für IBM heute betrachten und sehen, dass seine implizite Volatilität 25,0 ist, würde dies einen viel höheren Wert als diese historischen Mittel vorschlagen. In der Regel erwarten wir, dass die Volatilität wieder auf historische Werte zurückgehen wird, aber es gibt einige Fälle, in denen es möglicherweise nicht korrekt ist - wenn es wichtige Neuigkeiten auf dem Aktienmarkt oder eine Ergebnisfreisetzung in der nahen Zukunft gibt, kann implizite Volatilität sein Weil der Markt eine erhöhte Fluktuation vorwegnimmt. Die Aktienkurse können langsam und stetig im Laufe der Zeit ansteigen, oder langsam und stetig sinken im Laufe der Zeit, aber das Muster ist unwahrscheinlich, dass bei der Volatilität gefolgt werden. Volatilität ist ein Maß dafür, wie viel ein Aktienkurs sich bewegt, nicht nur die Richtung, in die er sich bewegt. Für die kontinuierliche Steigerung der Volatilität im Laufe der Zeit müsste der Aktienkurs im Laufe der Zeit immer mehr variieren. Aus diesem Grund würde ein Händler nicht einfach Optionen kaufen, um auf unbestimmte Zeit zu halten, in der Hoffnung, dass die Volatilität weiter steigen wird, genauso, wie man eine Aktie halten könnte. Volatilität Bewegungen sind in der Regel zyklisch, und Optionen Trader machen Wetten auf die Volatilität in kürzeren Zeitrahmen. Wenn sie Optionen verkaufen, die mit einer hohen Volatilität handeln, ist die Erwartung, dass die Aktie wieder zu historischen Durchschnittswerten zurückkehrt und der Händler wird auf dem Unterschied profitieren. Eine letzte Erinnerung an die Bewertung der Aktienvolatilität - bei der Feststellung, ob die Volatilität hoch oder niedrig ist, ist es wichtig, sich mit den historischen Märkten für diesen Vermögenswert zu vergleichen. Breiten Markt ETFs und Utility-Aktien, zum Beispiel, haben eine geringe Volatilität - irgendwo im Bereich von 10 bis 20. Gesundheitswesen Aktien oder Technologie-Unternehmen haben eine höhere Volatilität im Allgemeinen, 50 oder 80 oder 100. Also nur, weil eine Aktie Könnte eine implizite Volatilität von 15 bedeuten, dass es niedrig ist - wenn die historischen Benchmarks, die wir oben erwähnt haben, 10 oder 11 sind, könnte die 15 sehr gut die Volatilität darstellen, die zu hoch ist. Und ebenso ist es möglich, dass ein Ticker, der mit einer Volatilität von 90 gehandelt wird, als niedrig angesehen werden kann, wenn es in der Vergangenheit zu durchschnittlich 110 gezeigt wurde. USO Trading OPEC Meeting OPEC kam mit einem aussagekräftigen Output Cut, obwohl die Details sind fudgy. Infolgedessen riss der Ölpreis höher. Ich schloss den Handel heute 0,97 realisieren einen 0,37 Verlust pro Aktie.
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